एक साधारण कैसीनो की औसत आय वॉल स्ट्रीट पर लेनदेन की लाभप्रदता के साथ ही आकार में तुलनीय है। स्मार्ट लोगों ने लंबे समय से महसूस किया है कि आप हमेशा अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं कर सकते हैं और अपने मुनाफे की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सांख्यिकीय तरीकों का उपयोग करना शुरू कर दिया है।
कैसीनो को बड़ी रकम मिलती है क्योंकि "संभावना" या, दूसरे शब्दों में, खेल की गणितीय अपेक्षा, जुआघर के पक्ष में है। और इस बात की परवाह किए बिना कि किस खेल में भाग लेना है, जल्दी या बाद में कैसीनो जीत जाएगा। कैसीनो का मुनाफा और भी तेजी से बढ़ता है यदि खेलों के वर्गीकरण में वे शामिल हैं जो अपेक्षाकृत कम समय में समाप्त होते हैं - रूले, क्रेप्स या कई कार्ड।
मुझे लगता है कि किसी भी व्यापारी को अपने काम में सफल होने के लिए तीन सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को हल करने की आवश्यकता होती है:
1. यह सुनिश्चित करने के लिए कि सफल लेनदेन की संख्या अपरिहार्य गलतियों और गलत गणनाओं से अधिक है।
2. अपना ट्रेडिंग सिस्टम सेट करें ताकि जितनी बार संभव हो पैसा कमाने का अवसर मिले।
3. उनके संचालन का एक स्थिर सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने के लिए।
और यहाँ हम हैं,कामकाजी व्यापारियों के लिए, गणितीय अपेक्षा एक अच्छी मदद हो सकती है। संभाव्यता के सिद्धांत में यह शब्द कुंजी में से एक है। इसके साथ, आप कुछ यादृच्छिक मूल्य का औसत अनुमान दे सकते हैं। एक यादृच्छिक चर की गणितीय अपेक्षा गुरुत्वाकर्षण के केंद्र के समान है, अगर हम विभिन्न द्रव्यमान वाले बिंदुओं के रूप में सभी संभावित संभावनाओं की कल्पना करते हैं।
एक व्यापारिक रणनीति के संबंध में, इसकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए, लाभ (या हानि) की गणितीय अपेक्षा का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। इस पैरामीटर को लाभ और हानि के दिए गए स्तरों के उत्पादों के योग और उनके घटित होने की संभावना के रूप में परिभाषित किया गया है। उदाहरण के लिए, विकसित ट्रेडिंग रणनीति मानती है कि सभी परिचालनों का 37% लाभ लाएगा, और शेष - 63% - लाभहीन होगा। उसी समय, एक सफल लेनदेन से औसत आय $7 होगी, और औसत हानि $1.4 होगी। आइए निम्नलिखित प्रणाली का उपयोग करके व्यापार की गणितीय अपेक्षा की गणना करें:
MO=0.37 x 7 + (0.63 x (-1, 4))=2.59 - 0.882=1.708
इस नंबर का क्या मतलब है? इसमें कहा गया है कि इस प्रणाली के नियमों का पालन करते हुए, हमें प्रत्येक बंद लेनदेन से औसतन 1.708 डॉलर प्राप्त होंगे।
चूंकि परिणामी दक्षता स्कोर शून्य से अधिक है, ऐसी प्रणाली का उपयोग वास्तविक कार्य के लिए किया जा सकता है। यदि, गणना के परिणामस्वरूप, गणितीय अपेक्षा नकारात्मक हो जाती है, तो यह पहले से ही एक औसत नुकसान का संकेत देता है और इस तरह के व्यापार से बर्बादी होगी।
प्रति व्यापार लाभ की राशिसापेक्ष मूल्य के रूप में भी% के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। उदाहरण के लिए:
- प्रति व्यापार आय का प्रतिशत - 5%;
- सफल व्यापारिक संचालन का प्रतिशत - 62%;
- प्रति व्यापार हानि प्रतिशत - 3%;
- असफल सौदों का प्रतिशत - 38%;
इस मामले में, अपेक्षित मूल्य होगा (5% x 62% - 3% x 38%)/100=(310% - 114%)/100=1.96%। यानी औसत ट्रेड 1.96 फीसदी लाएगा।
एक ऐसी प्रणाली विकसित करना संभव है, जो ट्रेडों को खोने की प्रबलता के बावजूद, अपने MO>0 के बाद से सकारात्मक परिणाम देगी।
हालांकि, अकेले इंतजार करना काफी नहीं है। अगर सिस्टम बहुत कम ट्रेडिंग सिग्नल देता है तो पैसा कमाना मुश्किल है। इस मामले में, इसकी लाभप्रदता बैंक ब्याज के बराबर होगी। प्रत्येक ऑपरेशन को औसतन केवल 0.5 डॉलर लाने दें, लेकिन क्या होगा यदि सिस्टम प्रति वर्ष 1000 लेनदेन मानता है? यह अपेक्षाकृत कम समय में बहुत गंभीर राशि होगी। यह तार्किक रूप से इसका अनुसरण करता है कि एक अच्छी ट्रेडिंग सिस्टम की एक और पहचान को एक छोटी होल्डिंग अवधि माना जा सकता है।
यदि आप यादृच्छिकता के गणित में गहराई से जाना चाहते हैं, तो यह पता लगाने के लिए कि सशर्त गणितीय अपेक्षा, आत्मविश्वास अंतराल और अन्य दिलचस्प उपकरण क्या हैं, हम अनुशंसा करते हैं कि आप "एक व्यापारी के लिए सांख्यिकी" (एस द्वारा) पुस्तक पढ़ें। बुलाशेव)। कौन जाने, हो सकता है कि किताब पढ़ने के बाद मुद्रा के उतार-चढ़ाव की उथल-पुथल आपको केवल उच्चतम प्रकार की व्यवस्था लगे…
