लगभग हर व्यावसायिक गतिविधि में जोखिम शामिल होता है। जोखिम उन स्थितियों या घटनाओं का सूचक है जो नुकसान का कारण बन सकती हैं। यह इस घटना के घटित होने की संभावना और इससे होने वाली क्षति की मात्रा के समानुपाती होता है।
मानव जीवन की उन्नत परिस्थितियों को सूचना की मात्रा में निरंतर वृद्धि, सामाजिक व्यवस्था और पर्यावरण दोनों में संबंधों की बढ़ती कठिनाई की विशेषता है। इसी समय, वैश्वीकरण, वैज्ञानिक और तकनीकी विकास की प्रक्रिया तेज हो रही है, और प्राकृतिक संसाधनों की खपत बढ़ रही है। इसका मतलब है कि अधिक से अधिक कारण मानव कार्य की प्रकृति और दिशा को प्रभावित करते हैं, और इस प्रभाव की अप्रत्याशितता बढ़ जाती है। नतीजतन, विकास अनिश्चितता का स्तर लगातार बढ़ रहा है, संकेतकों की भविष्यवाणी करना, लक्ष्य तैयार करना और उन्हें प्राप्त करने के लिए गतिविधियों को लागू करना अधिक कठिन होता जा रहा है। इसका मतलब है कि जोखिम अनुसंधान मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।
जोखिम अवधारणा
जोखिम सिद्धांत विभिन्न प्रणालियों के विकास और गतिविधि के सिद्धांत का आधार है। बड़ी संख्या में कारणों सेपरिणामों और राज्यों का बिल्कुल सटीक पूर्वानुमान असंभव हो जाता है। इसका मतलब है कि हमेशा विभिन्न परिदृश्यों की संभावना होती है जो वास्तव में जोखिम का स्रोत होते हैं।
विभिन्न फॉर्मूलेशन के सामान्यीकरण के आधार पर, निम्नलिखित परिभाषा प्रस्तुत की जा सकती है: जोखिम लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रक्रिया में अनिश्चितता है, नुकसान की संभावना, नियोजित योजनाओं को प्राप्त करने में विफलता।
व्यापक अर्थ में, अनिश्चितता सभी क्षेत्रों में अंतर्निहित है, भले ही वे विशेष रूप से मानवीय गतिविधियों को प्रभावित न करें। लेकिन परिभाषाओं के आधार पर, कोई यह महसूस कर सकता है कि जोखिम की श्रेणी न केवल घटनाओं के संभाव्य पाठ्यक्रम से जुड़ी है, बल्कि किसी व्यक्ति के मूल्य के वास्तविकता से संबंध से भी जुड़ी है। इस मामले में, हम न केवल अनिश्चितता के बारे में बात कर रहे हैं, बल्कि संभावित नुकसान के बारे में भी बात कर रहे हैं, क्योंकि एक व्यक्ति इस या उस कार्रवाई की संभावना के बारे में चिंतित नहीं है यदि निहित परिणाम उसके हितों की चिंता नहीं करता है। इसलिए, वित्तीय मूल्यों के प्रभुत्व के संदर्भ में, जोखिम को मुख्य रूप से औद्योगिक और सामाजिक-वित्तीय संबंधों की विशेषता के रूप में माना जाता है। इस संबंध में, आमतौर पर वित्तीय जोखिम की अवधारणा का उपयोग किया जाता है।
जोखिम के कारण
कारणों के तीन मुख्य समूह हैं:
- बाहरी और आंतरिक वातावरण के बारे में जानकारी की अपूर्णता और अनिश्चितता (समय कारक एक बड़ी भूमिका निभाता है: बाद में समाधान की गणना की जाती है, विभिन्न अप्रत्याशित घटनाओं के लिए अधिक अवसर, परिणामस्वरूप, जोखिम जितना अधिक होता है);
- प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा जानकारी प्राप्त करने और संसाधित करने की सीमित क्षमतासंपूर्ण प्रबंधन प्रणाली में निर्णय;
- बाह्य शक्तियों और पर्यावरणीय वस्तुओं का यादृच्छिक या उद्देश्यपूर्ण प्रभाव जो कार्यों की उपलब्धि में बाधा डालते हैं।
अंत में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी वित्तीय गतिविधि जोखिम से कम या ज्यादा प्रभावित होती है। आधुनिक अर्थव्यवस्था में, यह तेजी से मान्यता प्राप्त है कि गतिविधियों के प्रबंधन की प्रक्रिया मूल रूप से जोखिमों के प्रबंधन की एक प्रक्रिया है और समाधान का चुनाव उनके तर्कसंगत स्तर को खोजने में होता है।
अनिश्चितता
जोखिम की अवधारणा अनिश्चितता की अवधारणा पर आधारित है। इसे किसी घटना, प्रक्रिया के बारे में जानकारी के अभाव या अभाव के रूप में समझा जाता है।
अर्थशास्त्र में अनिश्चितता और जोखिम के बीच का अंतर यह है कि पहले मामले में, किसी निर्णय के परिणाम की संभावना निर्धारित नहीं की जा सकती है। दूसरे मामले में, भविष्य के परिदृश्य की संभावना का निर्धारण करना काफी संभव है।
अर्थव्यवस्था में जोखिम
अर्थशास्त्र में उनकी डिग्री इस तरह के तत्वों की बातचीत से उत्पन्न होने वाले नकारात्मक परिणामों की संभावना है:
- अंतिम लक्ष्यों को प्राप्त करने में अनिश्चितता;
- परिणाम की संभावना;
- इच्छित लक्ष्य से विचलन की संभावना;
- चुने गए विकल्प से नुकसान की संभावना।
इनमें से प्रत्येक तत्व अलग-अलग और अन्य के संयोजन में प्रकट हो सकता है।
अर्थव्यवस्था में आर्थिक जोखिम की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:
- विवाद एक प्रकार की गतिविधि के रूप में। एक ओर, वहाँ हैकुछ नवीन तरीकों से परिणाम प्राप्त करने के लिए जोखिम का उन्मुखीकरण, दूसरी ओर, यह प्रगतिशील प्रवृत्तियों के निषेध और लागतों की उपस्थिति की ओर जाता है।
- वैकल्पिकता को विभिन्न पूर्वानुमान विकल्पों के बीच चयन करने की क्षमता के रूप में समझा जाता है।
- अनिश्चितता को असंदिग्धता की कमी और विश्वसनीय जानकारी की अज्ञानता के रूप में समझा जाता है।
अर्थव्यवस्था में जोखिम की वस्तु एक आर्थिक प्रणाली है जिसका प्रदर्शन अज्ञात है।
एक जोखिम विषय एक व्यक्ति या कानूनी इकाई है जिसे किसी वस्तु के बारे में निर्णय लेने की अनुमति है।
अर्थव्यवस्था में जोखिम के संकेत निम्नलिखित विशेषताओं का एक समूह है:
- नुकसान की मौद्रिक अभिव्यक्ति और उनका मात्रात्मक माप;
- नुकसान की अवांछनीयता;
- परिदृश्य परिणाम की अप्रत्याशितता;
- नकारात्मक परिदृश्यों की संभावना।
मुख्य प्रजातियां
अर्थव्यवस्था में जोखिम के प्रकार ऐसे समूह हैं जिन्हें मौद्रिक दृष्टि से क्षति के मानदंड के अनुसार स्थापित किया जा सकता है।
तालिका मानदंड के अनुसार अर्थव्यवस्था में उनके मुख्य संभावित वर्गीकरण को दर्शाती है।
चिह्न | वर्गीकरण | उपवर्गीकरण | विशेषताएं |
संरचनात्मक | संपत्ति | संपत्ति का नुकसान | |
उत्पादन | जोखिम,नई प्रौद्योगिकियों की शुरूआत से संबंधित | ||
खरीदारी | उत्पाद विफलता | ||
अर्थव्यवस्था में वित्तीय जोखिम | मौद्रिक क्षति प्राप्त करें | ||
कीमत | कीमत में बदलाव | ||
क्रेडिट | उधारकर्ता के भुगतान में असमर्थता का जोखिम | ||
मुद्रा | विनिमय दरों में बदलाव | ||
तरलता जोखिम | वित्तीय संपत्ति बेचने का जोखिम | ||
सॉल्वेंसी जोखिम | कर्ज की कठिनाई का जोखिम | ||
ऑपरेशनल | सहायता संबंधित | ||
मुद्रास्फीति | देश में मैक्रोइकॉनॉमिक्स में बदलाव | ||
संभावित परिणाम का संकेत | निवल जोखिम | हारने और शून्य पर जाने की संभावना | |
सट्टा जोखिम | आपको सकारात्मक और नकारात्मक दोनों परिणाम मिल सकते हैं | ||
घटना के मुख्य कारण के अनुसार | प्राकृतिक-प्राकृतिक | जोखिम,प्रकृति की शक्तियों से संबंधित | |
पारिस्थितिकी | पर्यावरण प्रदूषण के परिणाम | ||
राजनीतिक | देश में राजनीतिक स्थिति में बदलाव से संबंधित | ||
परिवहन | शिपिंग से संबंधित | ||
वाणिज्यिक | व्यापार परिणामों से जुड़ा |
डिजिटल अर्थव्यवस्था और जोखिम की अवधारणा
डिजिटल अर्थव्यवस्था का विकास ऑनलाइन खतरों से संबंधित कुछ समस्याएं पैदा कर रहा है। सूचना रिसाव के साथ साइबर अपराध में वृद्धि महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचा रही है, जिसका अर्थ है कि निर्माताओं को इन जोखिमों को दूर करने के लिए सूचना सुरक्षा में भारी निवेश करना चाहिए।
विशेषज्ञों का अनुमान है कि सूचना सुरक्षा से संबंधित केवल एक घटना से डिजिटल अर्थव्यवस्था के जोखिमों से होने वाले नुकसान की मात्रा 1.6 मिलियन रूबल (छोटी और मध्यम आकार की कंपनियों के क्षेत्र के लिए) से 11 मिलियन रूबल तक है। (बड़ी रूसी कंपनियों के लिए)। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था साइबर सुरक्षा पेशेवरों की कमी से जूझ रही है जिसे सरकार को अवश्य ही संभाल लेना चाहिए।
पिछले कुछ वर्षों में व्यापार में महत्वपूर्ण नुकसान स्पाइवेयर के प्रसार से जुड़ा है जो कंप्यूटर में प्रवेश करता है और महत्वपूर्ण डेटा को एन्कोड करता है।डिजिटल अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पन्न कुछ खतरों और जोखिमों का श्रम बाजार के विकास पर प्रभाव पड़ रहा है और बड़ी छंटनी की चुनौती से जुड़ा हुआ है। औद्योगिक गतिविधियों का व्यापक स्वचालन, प्रमुख कार्यों के मानकीकरण के साथ, मानव कार्य को रोबोट के साथ सफलतापूर्वक बदल सकता है। वर्तमान में, रोबोट बचत बैंक में कई तकनीकी समस्याओं का समाधान करते हैं, उदाहरण के लिए, व्यक्तियों को ऋण जारी करने का निर्णय।
राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के अध्ययन में जोखिमों की विशेषता
राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के जोखिम व्यापक आर्थिक हैं। वे उन प्रकारों को शामिल कर सकते हैं जिन्हें देश की आबादी के मुख्य भाग द्वारा महसूस किया जाता है।
उनमें से हैं:
- समष्टि आर्थिक प्रणाली की समाप्ति;
- उद्योगों में असमानता का गठन;
- राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में नकारात्मक परिवर्तन;
- वैश्वीकरण प्रक्रिया के जोखिम।
मौजूदा संकट में, राज्य में वित्तीय गतिविधियों को बनाए रखने के लिए रूसी सरकार द्वारा किए गए उपाय अत्यंत आवश्यक हैं।
वर्तमान चरण में रूसी संघ की अर्थव्यवस्था में हो रहे परिवर्तन किसी भी वित्तीय कार्य के लिए सबसे अधिक जोखिम वाली पृष्ठभूमि बनाते हैं।
वैश्विक अर्थव्यवस्था में मौजूदा संकट ने रूसी समाज और देश के जीवन के सभी क्षेत्रों को कवर किया है, जिससे मैक्रो स्तर सहित विभिन्न प्रकार के जोखिमों का उदय और वृद्धि हुई है। वे व्यावसायिक संस्थाओं की उत्पादकता और अर्थव्यवस्था और सामाजिक क्षेत्र के विकास के स्तर को प्रभावित करते हैंसामान्य रूप से देश।
रूसी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विशिष्ट जोखिम आज:
- फंड की कमी और निवेश प्रक्रियाओं में मंदी;
- पूंजी उड़ान;
- उधार में कमी;
- बैंकिंग क्षेत्र।
जोखिम आकलन के तरीके
प्रबंधक उचित जोखिम प्रबंधन के माध्यम से व्यवसाय के मालिकों के लिए मूल्य निर्माण को प्रभावित कर सकते हैं। मुख्य कार्य यह निर्धारित करना है कि उनमें से कौन से प्रकार उद्यम के लिए अधिक लाभदायक होंगे। जोखिम प्रबंधन अवधारणाएं अपेक्षाकृत गतिशील रूप से बदलती हैं। यह विभिन्न देशों के बाजारों में काम करने वाली कंपनियों के लिए विशेष रूप से सच है। आर्थिक और वित्तीय विश्लेषण के साथ हाल तक संचालित जोखिम मूल्यांकन में अक्सर उपयोग की जाने वाली विधियां। हालांकि, उन्हें मापने के लिए अपेक्षित मूल्यों से विचलन का तेजी से उपयोग किया जा रहा है। आज की अर्थव्यवस्था में सबसे लोकप्रिय जोखिम मूल्यांकन के तरीके:
- उपज भिन्नताओं का विश्लेषण;
- मूल्य विचलन;
- सुरक्षा स्तर - प्रत्याशित स्तर से नीचे गिरने वाले रिटर्न की दर की संभावना की गणना के आधार पर;
- आकांक्षा स्तर विश्लेषण वापसी की अपेक्षित दर प्राप्त करने की संभावना की गणना पर आधारित है;
- जोखिम पर मूल्य एक उपाय है जिसके द्वारा किसी परिसंपत्ति या संपत्ति के पोर्टफोलियो का बाजार मूल्य कुछ मान्यताओं के तहत, एक निश्चित समय पर और एक निश्चित संभावना के साथ घट सकता है।
VAR गणना
जोखिम मूल्य (वीएआर) सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला जोखिम मापन तरीका है। वीएआर चौड़ाबैंकों, बीमा कंपनियों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में शामिल व्यवसायों द्वारा उपयोग किया जाता है। यह विधि आपको एक निश्चित क्षण में जोखिम को मापने की अनुमति देती है और निर्णय लेते समय प्रासंगिक जानकारी प्रदान करती है। वीएआर 1990 के दशक की शुरुआत में जेपी मॉर्गन में जोखिम माप के विकास के दौरान बनाया गया एक उपाय है। इसमें संगठन के सभी विभागों में जोखिमों को मापना और उन्हें एक मूल्य में परिवर्तित करना शामिल था। यह उपाय इन वित्तीय साधनों और उनकी निर्भरता से आय विचलन के विश्लेषण पर आधारित था। जेपी मॉर्गन द्वारा रिस्कमैट्रिक्स के प्रकाशन के बाद से, वीएआर न केवल वित्तीय संस्थानों में, बल्कि जोखिम प्रबंधन में व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला उपाय बन गया है। जोखिम पर मूल्य शब्द का अर्थ निम्नलिखित हो सकता है:
- अधिकतम धनराशि जो एक उद्यम एक निश्चित समय पर एक निश्चित संभावना के साथ खो सकता है;
- जोखिम की मात्रा की गणना करने के लिए सांख्यिकीय और गणितीय प्रक्रियाओं का एक सेट;
- एकीकृत खतरे के आकलन के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाओं का सेट;
- VaR जोखिम प्रबंधन के लिए एक माप उपकरण के रूप में।
इस पद्धति की अपेक्षाकृत उच्च सटीकता के बावजूद, इसकी सीमा यह है कि यह भविष्य की घटनाओं का अनुमान लगाने के लिए पिछली घटनाओं के डेटा का उपयोग करती है। इस धारणा के साथ, बड़े बाजार आंदोलनों (जैसे मूल्य परिवर्तन) के परिणामस्वरूप वीएआर के सुझाव से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है।
अर्थशास्त्र में जोखिम विश्लेषण के लिए कार्यप्रणाली
अर्थव्यवस्था में उनके मुख्य घटक हैं:
- नौकरी, वस्तु या प्रक्रिया और परिभाषा का विवरणविश्लेषण का दायरा।
- खतरे की पहचान सबसे महत्वपूर्ण कदम है।
- आकलन - एक स्वीकृत मानक के अनुसार, किसी खतरे के परिणामों की अपेक्षित संभावना और गंभीरता के अनुरूप जोखिम का स्तर निर्धारित करना।
विश्लेषण के मुख्य तरीकों में से हैं:
- आगमनात्मक - खतरों की पहचान करके शुरू होता है और उनसे जुड़े जोखिमों का अनुमान लगाता है;
- डिडक्टिव - खतरों के कारणों का निर्धारण।
अधिकांश विश्लेषण प्रेरण विधियों का उपयोग करके किए जाते हैं।
उन्हें इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है:
- व्यावसायिक सुरक्षा विश्लेषण - कार्यस्थल में किए गए कार्यों से जुड़े खतरों की पहचान करने के लिए उपयोग किया जाता है।
- विश्लेषण "क्या होगा अगर…" - विचार-मंथन पद्धति का उपयोग करते हुए, टीम के सदस्य किसी वस्तु, प्रक्रिया या स्थिति का विश्लेषण करते हैं, "क्या होगा यदि" शब्दों से शुरू होने वाले प्रश्नों का उत्तर देते हैं, और इस प्रकार संभावित हस्तक्षेप और उनके परिणामों की भविष्यवाणी करते हैं।
- प्रारंभिक खतरे के विश्लेषण की विधि आपको सबसे पहले उन खतरों की एक सूची संकलित करने की अनुमति देती है जो पहले से ही ज्ञात हैं। इसके अलावा, जितना संभव हो उतने नए खतरों का पता लगाने के लिए, किसी वस्तु या प्रक्रिया के कार्य और उसके वातावरण का विश्लेषण किया जाता है।
- चेकलिस्ट का उपयोग करके विश्लेषण - वे मानव-तकनीकी वस्तु प्रणाली के गुणों के बारे में प्रश्नों का एक समूह हैं। उन्हें लागू नियमों की आवश्यकताओं के आधार पर विकसित किया जा सकता है, और साथ ही, किसी दिए गए सुविधा या प्रक्रिया के लिए विशिष्ट समस्याओं को ध्यान में रखा जा सकता है।
- HAZOP विधि - इसमें एक व्यवस्थित विश्लेषण शामिल हैप्रक्रिया के नियोजित पाठ्यक्रम से संभावित विचलन। इनमें से प्रत्येक विचलन सुरक्षा, उत्पाद की गुणवत्ता या पर्यावरण के लिए खतरा पैदा कर सकता है।
- विधि FMEA - तकनीकी साधनों से जुड़े जोखिमों का विश्लेषण करने के लिए उपयोग किया जाता है। विश्लेषण की गई वस्तु को तत्वों में विभाजित किया गया है, उनमें से प्रत्येक का अलग-अलग विश्लेषण किया गया है।
निगमनात्मक विधियों को निम्नलिखित विकल्पों द्वारा दर्शाया जाता है:
- त्रुटि ट्री विधि का उपयोग उन कारकों और स्थितियों के अनुक्रम या संयोजन को निर्धारित करने के लिए किया जाता है जो खतरे का कारण बनते हैं। उन्हें ऊपर वर्णित अन्य तरीकों से पता लगाया जा सकता है। इन खतरों में से प्रत्येक इस पद्धति द्वारा किए गए चरम घटना विश्लेषण में है, जिसके कारणों को निर्धारित किया जाना चाहिए। एक त्रुटि ट्री घटनाओं के तार्किक संयोजनों का एक ग्राफिकल प्रतिनिधित्व है जो एक विशेष शिखर घटना को जन्म दे सकता है।
- इवेंट ट्री विधि - विश्लेषण नियम समान हैं। दिशा अलग है - यह संभावित कारणों (खतरे के कारकों) की पहचान के साथ शुरू होती है और खतरों से उत्पन्न परिणामों की परिभाषा की ओर ले जाती है।
निष्कर्ष
अर्थव्यवस्था में जोखिम अपेक्षित परिणाम के विपरीत हानि या लाभ की हानि की एक निश्चित संभावना है। इसकी मुख्य विशेषता: खतरा और असफलता।
एक जोखिम की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब तीन परिस्थितियां मेल खाती हैं:
- अनिश्चितता की संभावना;
- पूर्वानुमान विकल्पों का चयन;
- चुने हुए के भविष्य का आकलन करने का अवसरविकल्प या विकल्प।
बाजार अर्थव्यवस्था और जोखिम अब परस्पर संबंधित अवधारणाएं हैं। बाजार के रुझान आज अनिश्चितता की स्थिति से निकटता से जुड़े हुए हैं, जो बदले में जोखिम को दर्शाता है।
बाजार एक वित्तीय वातावरण है जिसमें खरीदारों और विक्रेताओं का सहयोग अपेक्षाकृत धीमा होता है। उत्पादों और सेवाओं को लेने और बेचने के लिए, ऑपरेटर अकेले ही खरीदने और बेचने के निर्णय लेते हैं, कीमतें निर्धारित करते हैं, खरीद मात्रा, लेनदेन के प्रकार, आदि। वित्तीय स्वतंत्रता के लिए भुगतान करने की कीमत है। बाजार सहभागियों की समान आर्थिक स्वतंत्रता आर्थिक जोखिम उत्पन्न करती है।